Торговые индикаторы. Описание индикаторов.
Moving Average(скользящее среднее). Скользящее среднее является, наверное, одним из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе (в том числе и рынка Forex). Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда скользящее среднее называют линией тренда.
Одной из производных модификаций скользящего среднего является Weighted Moving Average (взвешанное скользящее среднее). Взвешенное скользящее среднее представляет собой арифметическое взвешенное колебаний цен за определенный период. В качестве аналитического инструмента оно снимает часть недостатков обычной скользящей, но не устраняет их полностью. Существует множество модификаций взвешенного скользящего среднего, использующих различные варианты расчета весов.
Как уже указывалось, различные скользящие средние сглаживают данные о цене и облегчают возможность идентификации трендов, что особенно важно на волатильных рынках.
Для того чтобы уменьшить лаг при использовании скользящих средних, технические аналитики часто используют экспоненциальную среднюю Exponential Moving Average (EMA). Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает лаг, придавая больший вес последним ценам по сравнению с более дальними ценами. Этот позволяет значительно более быстро реагировать на текущие изменения цены по сравнению с простой скользящей средней. Вес, придаваемый последней цене, зависит от периода скользящей средней. Чем короче период Exponential Moving Average, тем больший вес будет придаваться последней цене.
Moving Average Envelopes(Конверты скользящих средних) состоят из двух скользящих средних, смещенными одна вверх, а другая вниз на определенный процент (называемый коэффициентом конверта). Иногда рисуют и третью линию — центральную скользящую от которой происходит смещение. Считается, что конверт определяет границы (верхнюю и нижнюю) нормального колебания цен валютной пары. Принцип, стоящий за использованием полос следующий: цена всегда после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной скользящей средней).
Bollinger Band(Полосы Боллинжера, иногда встречается транскрипция «Боллингера») — можно определить как индикатор, схожий с конвертами скользящих средних, но основанный на текущей волатильности рынка. В отличие от конвертов скользящих средних, полосы Боллинжера изменяются не только в зависимости от направления движения цены, но и от характера этого движения (скорости движения цены). Полосы Боллинджера дают статистическую оценку того, как далеко может уйти краткосрочное движение прежде, чем оно вернется в русло основной тенденции.
Average Directional Index (ADX)индикатор среднего направленного движения , служит для того, чтобы определять силу тренда, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать. Фактически ADX относится к классу осцилляторов, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Несмотря на то, что движения индикатора находится в диапазоне от 0 и до 100, движение выше отметки в 60 происходит достаточно редко. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Данные выше 40 могут показывать, как сильный нисходящий, так и сильный восходящий тренд. ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда индикатор показывает значение меньше 40, падая с более высокого уровня, это может означать то, что тренд потерял силу.
Average True Range(Средний истинный диапазон ) — индикатор волатильности. Истинный диапазон определяется как максимальное из трех значений.
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение индекса будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета индекса будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум.
Commodity Channel Index ( CCI)(Индекс товарного канала). Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом. CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.
Rate of Change (ROC) (Скорость изменения) — один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому. Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца.
Relative Strength Index (Индекс относительной силы) . Ещё один из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения. Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.
Stochastic Oscillator (Схоластический осцилятор) — это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период. Он создан с целью эксплуатировать одно из свойств цен рынка: когда на рынке происходит подъем, то цены закрытия обычно ближе к верхней границе торгового диапазона за некоторый временной интервал и наоборот, при снижении рынка цены закрытия обычно ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный временной интервал. Stochastic Oscillator как раз и измеряет расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены за определенный временной интервал (определенное количество периодов).
Индикатор Momentum показывает скорость изменения цен, или другим словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самым простых и эффективных инструментов технического анализа. Моментум представляет собой самый простой трендовый индикатор. Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, это означает нисходящий тренд. Иногда используется сглаженный моментум, чтобы уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие средние. Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению к основному ценовому движению.
Ichimoku (Индикатор Ишимоку) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании, была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стопы и лимиты. Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Ишимоку считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы в рендже).