Определение трендов

Определение трендов

На мой взгляд, одним из важнейших инструментов технического анализа, несмотря на свою простоту, являются трендовые модели (тренд – направленное движение курса валют).

Перед анализом трендовых линий и моделей необходимо запомнить одно из основных правил работы: «the trend is your friend» («тренд – ваш друг»). Если вы захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям. Старайтесь не работать против тренда. Соблазн работать на коррекциях против основного тренда обычно очень велик, но часто приводит к крупным потерям.

Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:

– классические трендовые линии и модели;
– динамику простых и сложных средних;
– Moving Average;
– MACD;
– линии Bollinger;

Просуммировав все выводы от анализа данных показателей, отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ анализируемая цена на товар сейчас находятся.

Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры – это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение:

На рисунке показано построение тренда вверх по минимальным экстремумам, образование линии поддержки.

Тренд вниз построен по трем максимальным экстремумам, которые образовывают линию сопротивления. Чем больше экстремальных значений поддерживает линию, тем крепче линия поддержки и сопротивления

Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка. Она возникает в момент, когда покупатели либо больше не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам.

Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд вверх стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может.

Если «быки» соберутся с силами, или «медведи» ослабят свою хватку, то цена, скорее всего, пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый «откат»).

Линия поддержки соединяет важные минимумы (низы, подошвы) рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно тому, что я говорил о линии сопротивления. Здесь «быки» меняются местами с «медведями». Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом — обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы, и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит, и цена пойдет дальше вниз.

Если и линия сопротивления, и линия поддержки сильные и достаточно долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам.

Проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.
Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции – ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп-приказов.

Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдер помнит о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз, и трейдер об этом помнит, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он будет продавать.