альфа-форекс

20
Сентябрь
2015

Инвестиции в Государственные облигации США Fxfinpro. Консервативные инвестиции.

Просмотры: 2007
Печать

Группа стратегий “Консерватор”

Инвестиционная цель группы стратегий: Сбережение и прирост вложений на горизонте более одного года, при ограниченном риске снижения стоимости портфеля.

Модель управления стратегиями: В портфель стратегии включаются облигации, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при заданных ограничениях уровня рисков. Состав портфеля облигаций в стратегии может оперативно меняться в зависимости от динамики уровня процентных ставок, величины кредитных спредов, а также текущего состояния эмитентов.

Преимущества группы стратегий:

  1. ожидаемая доходность, превышающая уровень инфляции;
  2. относительно низкий риск снижения стоимости портфеля на горизонте одного года;
  3. формирование относительно стабильного уровня доходов.

Базовый портфель инструментов группы стратегий «Консерватор»:

Инвестировать

Консерватор

Государственные облигации США – государственные ценные бумаги, эмитентом которых является Министерство финансов США (Казначейство США). Это инструмент финансирования государственного долга. Государственные облигации являются одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов.

Корпоративные облигации США – корпоративные ценные бумаги с фиксированной доходностью, которые выпускаются с целью привлечения долгового капитала. Доходность и надежность облигаций зависит от индивидуальных характеристик компании – эмитента.

Мусорные облигации (Junk bonds) – облигации, вероятность дефолта которых выше средне рыночной. В зависимости от финансового состояния компании доходность может доходить до 99%. Данный инструмент является высоко рискованным, поэтому часть в инвестиционном консервативном портфеле не должна превышать 2-3%.

Ипотечные облигации -долговые ценные бумаги, которые рефинансируются с помощью выплат по одному или нескольким ипотечным кредитам. Процентные выплаты и выплаты по основной сумме долга по ипотечным облигациям производятся из средств, полученных по обеспечивающим кредитам.

Корпоративные облигации стран BRIC – облигации, выпущенные компаниями из Бразилии, России, Индии и Китая. Доходности в странах БРИК выше, чем в развитых странах, но при этом риск пропорционально больше. Данные облигации являются оптимальным инструментом с точки зрения баланса риск/доходность.

Доля

Доходность

Государственные облигации США 30.14% 3.61%
5 year 4.31%
10 year 8.89%
30 year 16.94%
Корпоративные облигации США 25.89% 5.78%
Services 4.31%
IT 3.48%
GENCO 10.45%
Mining 7.65%
Мусорные облигации (Junk bonds) 2.54% 2.54% 22.19%
Ипотечные облигации 15.06% 8.16%
GNMA 6.45%
FMAC 3,28%
FNMA 4.09%
Корпоративные облигации стран BRIC 26.37% 19.24%
Brazil 6,18%
China 12,64%
India 8.79%
100.00% 9.46%

консерватор-ru

 

Структура портфеля

Обратите внимание, что прошлые результаты не дают гарантий и не свидетельствуют о будущей прибыли, поскольку прибыль может отличаться в соответствии с условиями рынка. Нет никакой гарантии, что участие в программах по управлению активами или портфелями обязательно приведет к прибыли. Все предполагаемые прогнозы по доходности данной стратегии уже включают комиссии и сборы бирж. В дополнении к этому, вознаграждение компании FXFINPRO Capital состоит из комиссии за управление активами (management fee), которая составляет не менее 1,5 % годовых от стоимости чистых активов клиента на конец отчетного периода (счет за управление активами выставляется в конце каждого квартала). Кроме того, компания взимает вознаграждение – плату за успех (success fee), которая составляет 25% от заработанной прибыли. Выставление счета success fee происходит в конце каждого года в том случае, если сумма активов на конец года превышает активы на начало отчетного года.

  • 0

Добавить комментарий

Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию. Зарегистрироваться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *